美國金融工程你了解嗎？！

1、金融工程專業(yè)介紹：

金融工程是金融學科中比較難學的，它有時被歸類在商學院下，有時設在工程學院下，其培養(yǎng)目標是使學生日后成為金融工程師。該專業(yè)對數學和計算機工程背景要求較高，其他類似的專業(yè)方向還有Quantitative Finance(數理金融)、Computational Finance(計算機金融)和mathematical Finance(數學金融)等分支學科。其中數理金融著重在數理分析和金融模塊的解讀，其他兩個則屬于交叉學科。

2、金融工程專業(yè)課程設置：

開設在工程學院下：

金融工程隨機模型、金融工程統計工具、金融基礎原理、資產管理學、外匯市場及相關衍生工具、對沖基金管理、組合投資管理人、人壽保險及風險管理學、金融工程最有化，蒙特卡洛方法、資產定價與投資、連續(xù)時間序列、金融工程運用、金融工程最新文獻討論、金融工程數據分析、期限結構模型、微笑波動率介紹、信用風險及衍生工具等。

開設在商學院下：

投資學基礎(3)、公司金融基礎(2)、金融規(guī)劃(1)、隨機積分(1)、金融機構討論課Ⅰ、固定收益證券(1)、衍生產品：經濟概念(2)、信貸風險模型(2)、衍生產品：數理方法(2)、金融機構討論課Ⅱ、實證金融方法(2)、金融風險量化與管理(2)、高級數理金融(2)、資本與貨幣市場(2)、衍生產品會計(1)、公司財務證券設計(1)、金融創(chuàng)新成敗案例(1)、實物期權與商品衍生產品(2)、動態(tài)資產管理(2)、資產支持證券市場(2)、行為金融學(2)、應用金融設計(1-3)。

3、金融工程專業(yè)研究方向：

證券衍生物定價

風險分析

金融模型

金融信息分析

4、金融工程專業(yè)申請要求

總得來說一般需要：TOEFL100+、GRE320+、GPA3.0+;數理基礎課程背景及相關的實習經驗。具體來說分為以下幾點：

1.專業(yè)背景

金融工程專業(yè)除了擁有金融、數學、經濟、統計、經濟計量背景的人，其它方向如計算機、物理、化學、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。而且在這些“轉專業(yè)”的人中，工程類專業(yè)背景的學生占了將近半數。

2.數學能力

美國金融工程碩士要求申請者有很好的數學背景，如果不是數學專業(yè)的學生，就要求某幾門數學課的成績要比較好。這些課程大致有：微積分(尤其是多元微積分)、概率統計、線性代數(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)、概率統計、數值方法。

3.計算機能力

大多數情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的C語言編程基礎，其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數學軟件Matlab、Mathematica、Mathca等。

5、金融工程專業(yè)就業(yè)方向：

商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機構，風險投資公司風險分析及風險管理，負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風險管理等。

典型職位包括：研究分析師、風險分析師、定價分析師、投資分析師(戰(zhàn)略分析師)、銷售/定價分析師、股市戰(zhàn)略家、固定收益分析師、市場分析顧問等。

美國金融工程畢業(yè)生應聘的主要企業(yè)包括：高盛投資公司(Golman Sachs)、摩根大通銀行(J.P. Morgan Chase)、美國銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)、黑石公司(Blackstone)、摩根史坦利投資公司(Morgan Stanley)等

6、金融工程專業(yè)院校推薦：

1.芝加哥大學

專業(yè)：Financial Mathematics

學制：5個學期或15個月

學分：1200-1350個必修課單元課時+300個選修課單元課時

學費：$6,381/100個單元課時

核心課程：

Mathematical Founations of Option Pricing 基礎期權定價數學

Portfolio Theory an Risk Management I 證券投資組合理論和風險管理1

Portfolio Theory an Risk Management II 證券投資組合理論和風險管理2

Probability for Risk Management 概率風險管理

Career Seminar 職業(yè)研討

Stochastic Calculus 隨機微積分

Numerical Methos 數值研究方法

Regression Analysis an Quantitative Traing Strategies 回歸分析和定量交易策略

Fixe Income Derivatives 固定收益衍生品

Foreign Exchange: Markets, Proucts, an Pricing 外匯市場、產品和定價

畢業(yè)生走向：

98%的畢業(yè)生在畢業(yè)6個月之內可找到全職工作，其中包括高盛投資公司(Golman Sachs)、巴克萊銀行(BARCLAYS CAPITAL)、摩根大通銀行(J.P. Morgan Chase)、美國銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)、黑石公司(Blackstone)、芝加哥商業(yè)交易所集團(CME Group)、空間基金管理公司(Dimensional Fun Avisors)、匯豐銀行(HSBC)、太平洋投資管理公司(PIM Co.)。

申請要求：

1)數學背景：該專業(yè)要求申請者具有數學背景，包括多變量微積分、線性代數、概率論。

2)計算機背景：該專業(yè)要求申請者具有計算機背景，特別是C++語言和數學軟件。入學前有計算機考核，若不能通過將參加金融、C++語言課程培訓。

3)工作經驗：該專業(yè)無強制工作經驗要求，但強烈建議申請者具有工作經驗，以便在申請過程中具有優(yōu)勢。

2.哥倫比亞大學

專業(yè)：MS in Financial Engineering

學制:10個月、12個月或16個月

學分:36學分

學費：$78,217

核心課程：

初級金融工程數學、優(yōu)化模型和方法、隨機模型、基礎金融工程、專業(yè)發(fā)展與領導力、蒙特卡洛模擬法、金融工程：連續(xù)時間模型、統計分析和時間序列。

畢業(yè)生走向：

該專業(yè)畢業(yè)生從事能源和商品交易、風險管理、金融服務、銀行、財富與資產管理、保險、貿易、對沖基金、信息技術和咨詢等領域的工作

申請要求：

背景要求：該專業(yè)傾向于接受具有數學、統計學、物理、工程和經濟領域的學生。尤其在數學方面要求有微積分、線性代數和概率論背景，計算機方面有Matlab或C++背景。

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